臺指期 短線波動加劇

臺股示意圖。／聯合報系資料照片

股期雙市昨（15）日開高走低，臺股力守23,800點關卡。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少4,111口、降至3.6萬口，展望盤勢，川普遇襲事件增添市場動盪，形成部分資金獲利了結趨向，短線臺指期波動加劇，操作風險升溫。

現貨與期貨行情方面，在上週的公開場合中，包括聯準會（Fed）主席鮑爾在國會的兩場聽證會，聯準會官員們以前所未有的自信談論了他們對通脹的控制。

加上美國6月CPI優於預期，今年9月降息機率已高達九成，甚至全年出現降息3碼預期，據統計，若無特殊事件，過往美大選前降息機率低，市場目前寬鬆預期太樂觀。

臺股期現貨昨天經過早盤開高下殺後，整體走勢壓縮，量能也下降，重要權值股轉向整理格局，所有個股貢獻點數皆在10點以下。加權指數昨天終場下跌37點，收在23,879點，成交量4,604億元。期貨部分，臺指期昨天終場上漲39點、至23,853點，價差方面，逆價差收歛至26.36點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超199.25億元；而在臺指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,175口至21,248口，其中，外資淨空單減少4,111口至36,218口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的臺指期淨空單，則是減少2,237口至19,958口。

永豐期貨指出，近期雖最重要的經濟數據CPI已過，數值也如期下滑，但臺指選波動度並未縮減，研判是反映對於週三月結算的潛在波動度，結算前指數刷洗可能加劇。

羣益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權佈局爲保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構表現，整體看法仍偏正向，且大型股仍優於小型股，電子類股也在支撐之上，氛圍依舊正向。