▲選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在9500點，賣權集中在9300點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在9500點，賣權集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區集中在9600-9800點，而賣權大量區集中在9000-9200點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.1續降至1.06，顯示選擇權籌碼面已轉趨爲中性結構。
2月買權平均隱含波動率由10.21%升至10.89%，賣權平均隱含波動率由9.15%降至8.67%，在日線偏多趨勢仍未改變下，操作上建議以9400-9600點買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）