永豐選擇權評論—隱含波動率：買權升賣權降

▲12月買權平均隱含波動率由13.35 升至14.08%(+5.36%)， 賣權平均隱含波動率則由16.24 降至16.09(-0.93%)（圖／資料照片）。

財經中心／臺北報導

選擇權從成交量來觀察，12 月份契約買權集中在7300 點；賣權部份集中至7000 點。未平倉量的部份，買權OI 升至903859 口，最大序列至7500 點，水位至29050 口；而賣權的OI 則是升至701532口，最大序列至6800 點，水位至26831 口。全月份未平倉量put/call ratio 由0.82 降至0.78(-5.23%)。

12月買權平均隱含波動率由13.35 升至14.08%(+5.36%)， 賣權平均隱含波動率則由16.24 降至16.09(-0.93%)，買權上升賣權下降，操作上建議於6900-7200 點建立賣權空頭價差因應。(文／永豐期貨提供)