臺指期 震盪格局看待

臺股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（10）日回檔修正，盤中指數震盪收黑。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單減少1,132口、降至2.6萬口。展望盤勢，現階段技術面仍屬弱勢，臺指期以震盪格局看待，但操作宜以短線爲主。

臺股昨日盤面呈現弱勢震盪，加權指數終場下跌80點，收在21,064點；期貨部分，臺指期昨天下跌83點至21,000點，價差方面，逆價差爲64.08點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超315.3億元；而在臺指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,090口至2,534口，其中，外資淨空單減少1,132口至26,965口。至於十大交易人中的特定法人，全月臺指期淨空單減少411口至1,831口。

永豐期貨指出，由於臺股量能依舊不足，短線上留意低位階族羣是否受到輪動資金青睞。操作上，應減少隔日衝等多方操作比例，若臺指期拉高至區間上緣，可適量佈局空單，短單小部位爲宜。

羣益期貨表示，現階段外資期現貨保守佈局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前臺股仍屬空方量價結構，短線在9月4日空方壓力缺口不過下，臺股仍以悲觀看待。

至於選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在21,500點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put／call ratio值爲0.97，VIX指數下降0.56至28.16。

羣益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作佈局。近月選擇權籌碼保守，賣權OI大於買權OI之差距爲7,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。