臺指期 逆價差收歛

臺股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（2）日回檔修正，齊步失守22,900點。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少969口、降至2.4萬口。展望盤勢，因前高壓力仍重，臺指期後續行情仍恐較爲震盪。

臺股昨天早盤盤勢和上週二雷同，開低急殺後利用臺積電（2330）拉擡，使指數V轉向上，但隨後權值股延續性不佳，10點過後指數測試平盤再度反轉，終場下跌179點，收在22,879點。期貨部分，臺指期昨天下跌162點至22,831點，價差方面，逆價差爲48.37點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超305.4億元；而在臺指期淨部位方面，三大法人淨空單減少716口至14,958口，其中，外資淨空單減少969口至24,975口。至於十大交易人中的特定法人，全月臺指期淨空單，則減少4,084口至14,259口。

永豐期貨指出，目前盤面上較爲強勢的族羣爲綠能相關族羣，對於指數的貢獻力度較低。且6月合約結算前走勢過猛，乖離放大，7月合約開倉後無太多表現，加上前高壓力較重，後續行情恐較爲震盪。

羣益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權佈局仍爲偏悲觀，整體籌碼面保守。整體結構短線確實轉弱，呈現區間走勢，所以來到區間上方自然會轉弱，因此接下來來到區間下方就要注意關鍵個股表現。

至於選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼仍爲偏悲觀，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距約1萬4,000餘口，周選擇權籌碼還是較偏樂觀，不過昨天賣權OI增量較買權OI增量小，整體籌碼面保守。