天量震盪 臺指期逆價差擴大

臺股6日盤中最高點來到15,197點、續創新高，但市場居高思危、且指數與季線之乖離率達10％，短線獲利了結賣壓出籠，盤中波動明顯加劇，日內最高點與最低點振幅高達360點，終場指數收跌16.9點，以14,983.13點作收，跌幅爲0.11％，成交金額放大至4,373.82億元。

三大法人合計賣超89.56億元，其中，外資賣超1.29億元、投信賣超3.61億元、自營商賣超84.47億元。

臺指期下跌65點至14,911點。價差方面，臺指期逆價差擴至72.13點，電子期逆價差擴至3.68點，金融期逆價差縮至3.42點。

臺指期淨部位方面，三大法人淨空單增484口至1,414口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增205口至11,130口。自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權爲主要佈局，期貨仍屬大量淨多單佈局。

近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距爲3萬3,000餘口，下跌賣權OI增量卻大於買權。

新開周選方面，買權賣權OI總量相當，目前選擇權多空呈現拉鋸。

羣益期貨指出，外資期現貨略爲同步作空，自營商選擇權中性偏空，月、周選中性偏多，整體籌碼中性格局。技術面臺股爆天量下檔卻收出影線，目前多空拉鋸震盪，短線臺股將在6日高低點做區間整理。

臺灣期貨交易所於6日公告調整臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約（MTX）、電子期貨契約（TE）、澳幣兌美元期貨契約（XAF）、元大臺灣50ETF期貨契約（NYF）、臺指選擇權契約（TXO）、電子選擇權契約（TEO）及元大臺灣50ETF選擇權契約（NYO）期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自7日一般交易時段結束後起實施。