臺指期轉逆價差8.74點

臺指期7日下跌107點，收17,270點與現貨相較，逆價差爲8.74點，外資期貨淨空單增加971口至7,320口。圖／本報資料照片

美股四大指數靜待非農就業影響下全數收黑，加上電子權值股普遍表現疲軟，臺股加權指數7日終場下跌81點收17,278點；臺指期下跌107點收17,270點，期現貨轉爲逆價差爲8.74點，外資淨空單增加971口至7,320口。

臺股7日電子、金融、傳產權值股同步走弱，包括晶圓雙雄、日月光投控股價均在平盤下盤整，另受國際油價重挫影響，臺塑四寶同步收黑，航運、汽車、鋼鐵等則見獲利了結賣壓，盤面上以重電和AI概念股相對抗跌。

在臺指期淨部位，三大法人淨空單增加510口，留倉部位至766口，外資期貨空單加碼超過多單加碼，外資期貨淨空單增加971口至7,320口，現貨也轉賣超51億元；十大交易人中的特定法人全月臺指期淨空單增加1,306口至2,733口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,800點，全月未平倉量put/call ratio值由1.05降至1.02，VIX指數上漲0.01至13.12，買權升賣權不變，整體選擇權籌碼面偏空。

羣益期貨表示，臺股持續高檔整理，指數仍可以選擇權方式保守操作，在自營商選擇權淨部位，仍以買賣權爲主要佈局，其中近月選擇權籌碼，賣權未平倉量大於買權差距爲1.7萬餘口，買權賣權未平倉量增量相去不遠；周選方面，買權賣權未平倉量增量呈現相當，目前選擇權多空仍無明顯表態；在外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權呈現悲觀，月、周選呈現保守下，整體籌碼面略爲悲觀，技術面觀察臺股波動率仍處低檔，短線在量能無法明顯放大下，臺股仍可以選擇權方式區間操作。